10 年美國政府債券期貨介紹教學
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| 期貨合約基本資料 | ||
| 商品名稱 | 10 年美國政府債券期貨 | 標的：10 年美國政府債券（距到期日至少 6.5 年以上美國公債） |
| 英文代碼 | 路透代碼： (近月) | 彭博代碼：TY1(近月) |
| 交易所 | CBOT(芝加哥期貨交易所) | 幣別：美元 |
| 交易時間 | 正常盤〔07:20～14:00〕 | 電子盤〔18:00~16:00〕 |
| 點值 | 每大點：1000 元 | 每跳動點(Tick)＝1/64 點＝15.625 美元 |
| 交易月份 | 4 個季月 | 漲跌幅度：無 |
| 最後交易日 | 交割月最後交割日之前第 7 個交易日 | 最後交割日：交割月最後營業日 |
| 結算價格 | 交割方式：實物交割 | |
| 合約值計算 | 100,000（美元） | |
| 損益點數計算 | 106 點買進，107 賣出，獲利 1 大點/每口 | |
| 損益金額計算 | 獲利 1 大點＊每點 1000 元= 1000 元(美元) /每口 | |
註 1：上表所列交易時間為交易所時間，轉換為本地時間時需注意時光節約調整
| 商品基本介紹 | 影響價格因素 |
| 美國 10 年期國庫券為中期國庫券，以 10 年期公債為結算標的，為國際間最大的公債市場，因美國公債為世界性的商品，且為無風險的代表，故被債券市場用為裝其利率的指標。其走勢與美國 FED 政策息息相關，故每六週的FOMC 會議為公債投資人所矚目的焦點。大致上與 CBOT 的 T-Bond 期約性質相仿，但其區別在於 Notes 的到期日至少 6.5 年，非 10 年。 |
1. 美元強弱及 FED 利率政策
|
| 交易實例一：投機 | 交易實例二：避險 |
| 預期調降利率，則買進十年公債期貨 預期調高利率，則賣出十年公債期貨 與其他期間公債期貨間，作價差操作 |
多頭避險：預計將要持有現貨者，可作多期貨避險 空頭避險：已持有現貨者，可放空期貨避險 |
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