5年美國政府債券期貨介紹教學
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| 期貨合約基本資料 | ||
| 商品名稱 | 5 年美國政府債券期貨 | 標的：5 年美國政府債券 （不低於 4 年 3 個月之 T-notes）） |
| 英文代碼 | 路透代碼： (近月) | 彭博代碼：FV1(近月) |
| 交易所 | CBOT(芝加哥期貨交易所) | 幣別：美元 |
| 交易時間 | 正常盤〔07:20～14:00〕 | 電子盤〔18:00~16:00〕 |
| 點值 | 每大點：1000 元 | 每跳動點(Tick)＝1/64 點＝15.625 美元 |
| 交易月份 | 4 季月 | 漲跌幅度：無 |
| 最後交易日 | 交割月最後交易日之前第 7 個交易日 | 最後結算日：交割月最後交易日 |
| 結算價格 | 交割方式：實物交割 | |
| 合約值計算 | 100,000（美元） | |
| 損益點數計算 | 104 點買進，105 賣出，獲利 1 大點/每口 | |
| 損益金額計算 | 獲利 1 大點＊每大點 1000 元= 1000 元(美元) /每口 | |
註 1：上表所列交易時間為交易所時間，轉換為本地時間時需注意時光節約調整
| 商品基本介紹 | 影響價格因素 |
| CBOT 的 T-Notes 期約，要求交割面額 10 萬元，原始發行日低於 5 年 3 個月，名目息票率是 6﹪的美國政府長期公債。和其他期貨相同（外匯例外），賣方在交割月到臨時可選擇何時，以何種債券交割。不過因息票率與到期日不同且種類繁多，金額也不同。為了調整這些交割公債的不同特性，T-Notes 期約指定轉換係數，來調整發票價格。 | 1. 美元強弱及 FED 利率政策 2. 股市影響、經濟景氣狀況及各項經濟指標 3. 通膨、財政支出 4. 全球政經局勢 5. 國際金融動向 |
| 交易實例一：投機 | 交易實例二：避險 |
| 預期調降利率，則買進公債期貨 預期調高利率，則賣出公債期貨 與其他期間公債期貨，作買賣的價差操作 |
多頭避險：預計將要持有現貨者，可作多期貨避險 空頭避險：已持有現貨者，可放空期貨避險 |
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