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英國長期債券期貨介紹教學
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| 期貨合約基本資料 | ||
| 商品名稱 | 英國長債期貨 Long Gilt Futures |
標的：英國政府公債 （到期日介於 8 3/4～13 年） |
| 英文代碼 | 路透代碼： (近月) | 彭博代碼：G 1(近月) |
| 交易所 | LIFFE(英國倫敦期貨交易所) （屬泛歐交易所體系） |
幣別：英鎊 |
| 交易時間 | 電子盤〔08：00～18:00〕 | |
| 點值 | 每大點：1000 英鎊 | 每跳動點(Tick)＝0.01 點＝10 英鎊 |
| 交易月份 | 3.6.9.12 月中最近的三個月 | 漲跌幅度：150 跳動點 |
| 最後交易日 | 交割月最後營業日的前二個營業日 | 交割日：交割月中的任何營業日 |
| 結算價格 | 結算方式：實物交割 | |
| 保證金(約) | 原始＝1230 英鎊 | 維持＝英鎊 |
| 合約值計算 | 100,000（英鎊） | |
| 損益點數計算 | 109.81 點賣出，109.51 點買進，獲利 0.3 大點/每口 | |
| 損益金額計算 | 獲利 0.3 大點＊每點 1000 元= 300 元(英鎊) /每口 | |
註 1：上表所列交易時間為交易所時間，轉換為本地時間時需注意時光節約調整
| 商品基本介紹 | 影響價格因素 |
| 英國長期債券期貨合約是以英國政府發行的長期債券，俗稱金邊公債、優良債券（屬於Gilt-edged Securities的一種，意指風險最低的證券）。以10萬英鎊為一個合約單位，其報價方式以每100英鎊的票面做報價。標的物為距到期日8年9個月至13年、票面利率6％的英國政府公債。自1982年起即於LIFFE掛牌交易，提供公債交易商最主要的避險管道。近年來交易量持續增長，平均未平倉量接近34萬口，為LIFFE第五大的交易商品。 | 1. 英國本國景氣循環、經濟發展狀況。 2. 英國政府的財政收入及貨幣政策。 3. 股市表現與利率水準。 4. 全球及地區的物價表現 5. 周邊其他國家利率水準及貨幣政策。 6. 其他因素，如：社會政治環境、失業率等。 7. 歐盟區經濟情勢與歐銀貨幣政策。 8. 美國貨幣政策及國內經濟成長狀況。 |
| 交易實例一：投機 | 交易實例二：避險 |
| 預期調降利率，則買進英國公債期貨 預期調高利率，則賣出英國公債期貨 與他國公債期貨間，作一買一賣的價差操作 |
多頭避險：預計將要持有現貨者，可作多期貨避險 空頭避險：已持有現貨者，可放空期貨避險 |
👑元富期貨營業員：游佩芸［元富小辣椒］👑
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111年金管期總字第003號
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